Hull Moving Average Metastock

Hull Moving Average (HMA) Finalmente, para remover o lag, tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos a diferença entre as duas médias que é igual a 2,5 (7 8211 4,5). Isto dá uma resposta final de 9,5 (7 2,5), que é uma ligeira sobrecompensação. Mas essa compensação excessiva é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. Assim, o resultado da combinação destas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução do atraso ea suavização da curva. A HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preços, ao mesmo tempo em que obtém uma suavização superior ao SMA do mesmo período. O HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o efeito de suavização (e o atraso resultante) usando a raiz quadrada do período em vez do próprio período real visto abaixo. WMA (Preço) 8211 Período WMA (Preço) As seguintes fórmulas para o Hull Moving Average são para MetaStock e Supercharts mas podem ser facilmente adaptadas para uso com outros gráficos Programas que são capazes de construção de indicador personalizado. Período: Entrada (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov (2Mov (C, período / 2, W) 8211 Mov (C, período, W), LastValue (sqrtperiod), W) Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como sinais de entrada / saída (fechamento, período) . No entanto, ele não deve ser usado para gerar sinais de cruzamento como esta técnica depende de lag. Inscreva-se e Conecte-se Subscreva a nossa NewsletterComo reduzir o atraso em uma média móvel Hull Moving Average (HMA): O indicador explicado As médias móveis tradicionais atrasam a atividade de preço. Mas com alguma matemática inteligente o atraso pode ser minimizado. Heres how Por Alan Hull Em 2005, quando eu estava trabalhando em um novo indicador eu estava temporariamente desviado tentando resolver o problema do atraso em médias móveis, o resultado do qual foi o Hull Moving Average. Desde então, o HMA encontrou seu caminho em programas gráficos em todo o mundo e é discutido regularmente sobre os boletins de comerciantes em diferentes línguas ao redor do mundo. Foi o resultado de uma curiosidade intelectual que coloquei no domínio público, escrevendo o seguinte artigo. O Hull Moving Average resolve o velho dilema de tornar uma média móvel mais sensível à atividade de preço atual, mantendo a suavidade da curva. Na verdade o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar o alisamento ao mesmo tempo. Para entender como ele consegue ambos os resultados opostos simultaneamente, precisamos começar com um quadro de referência facilmente compreensível. O gráfico a seguir contém uma média móvel simples de 16 semanas que fica constantemente atrasada na atividade de preços e tem uma lisura pobre. Em primeiro lugar, resolver o problema de suavização de curva pode ser feito tomando uma média da média. Isto é, 16 SMA período (16 período SMA (Preço)) A má notícia é que ele provoca um enorme aumento no atraso como visto abaixo. Resolver o problema do atraso é um pouco mais envolvido e requer uma explicação com números, em vez de gráficos. Considere uma série de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagine que eles são pontos de preço sucessivos em um gráfico com 9 sendo o ponto de preço mais recente na borda direita. Se tomarmos a média de 10 períodos simples destes números, então, não surpreendentemente, vamos determinar o ponto médio de 4,5, que fica significativamente atrás do preço mais recente ponto de 9. Heres o bit inteligente, primeiro vamos reduzir para metade o período da média para 5 E aplicá-lo aos números mais recentes de 5, 6, 7, 8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7. Finalmente, para remover o lag tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos a diferença entre as duas médias que é igual a 2,5 (7 - 4,5). Isto dá uma resposta final de 9,5 (7 2,5), que é uma ligeira sobrecompensação. Mas essa compensação excessiva é muito útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. Assim, o resultado da combinação destas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução do atraso ea suavização da curva. A HMA consegue acompanhar as rápidas mudanças na atividade de preços, ao mesmo tempo em que obtém uma suavização superior ao SMA do mesmo período. A HMA emprega médias móveis ponderadas e amortece o efeito de suavização (e a defasagem resultante) usando a raiz quadrada do período em vez do próprio período real, como visto abaixo. A seguinte fórmula para Hull Moving Average (HMA) é para o MetaStock, mas pode ser facilmente adaptada para uso com outros programas gráficos que são capazes de construção de indicador personalizado. WMA (Preço) - Período WMA (Preço) período: Entrada (período, 1.200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov Uma aplicação simples para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como entradas / saídas, Saída. No entanto, não deve ser usado para gerar sinais de cruzamento como esta técnica depende de lag. Compartilhe este artigo: A média móvel do casco: Melhore sua estratégia negociando Os comerciantes têm usado por muito tempo as médias móveis para medir o momentum e para definir áreas do apoio e da resistência. As médias móveis são calculadas calculando-se a média do valor do preço dos títulos durante um período de tempo definido, resultando numa curva que suaviza as flutuações dos preços. Esta principal fraqueza das ferramentas está em como é calculado porque é uma média computada usando preços do passado, uma média móvel simples retardará a atividade atual do preço. A média móvel Hull resolve essa limitação. O HMA Indicador Alan Hulls média móvel é um indicador que não só melhora em um bom thingsmoothing flutuações de preços, mas também assume as médias móveis nemesis arco: defasagem de preços. A média móvel Hull realiza essas coisas usando a raiz quadrada de um determinado período ao invés do próprio período real. Hull Moving Average Formula Permite começar com a curva melhorada suavização do Hull média móvel reúne. Isto é conseguido tomando uma média da média. Fazê-lo cria uma curva mais suave, mas também faz com que o indicador a ficar ainda mais atrás dos preços atuais. Hull reconheceu o custo deste alisamento da curva e, portanto, o equilibrou com o componente de redução de atraso de sua fórmula. Hull explica como ele minimiza o atraso de sua média móvel usando uma série de números de 0 a 9 como pontos de preço, sendo 9 o preço mais recente. Ele começa por calcular a média móvel simples de 10 períodos da série, que produz um ponto médio de 4,5. Obviamente, isso fica atrás do preço mais recente. Em seguida, Hull instrui os leitores a, reduzir para metade o período da média para 5 e aplicá-lo aos números mais recentes de 5, 6, 7, 8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7. Esse ponto médio é então adicionado à diferença Entre as duas médias, ou 2,5 (7 - 4,5), o que gera uma soma de 9,5 (7 2,5). Como o preço atual é 9, esta é uma pequena sobrecompensação, mas Hull explica que isso é útil porque compensa o efeito retardado da média aninhada. A fórmula para a média móvel Hull é a seguinte: Inteiro (Raiz Quadrada (Período)) WMA 2 x Inteiro (Período / 2) WMA (Preço) - Período WMA (Preço) Para superar os preços atuais também pode ser visto como uma fraqueza de que os comerciantes devem estar cientes. Um Hull Moving Average artigo por Traders Corner descreve essa tendência como um tipo de rear-ending o cara na frente de você se você está seguindo muito perto. Além disso, a média móvel do casco não deve ser invocada para gerar sinais de cruzamento, uma vez que esta técnica depende do próprio elemento que a HMA procura eliminar. Devido à sua natureza mais oportuna, a média móvel Hull é um indicador útil para apontar pontos de viragem para entradas e saídas ou como um filtro para emprestar certeza ao seu próximo movimento. A média móvel Hull tem limitações, mas realiza o que se propõe a doimprove suavidade curva enquanto diminui o problema de lag que assombra mais médias móveis. 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Negociação envolve riscos elevados e você pode perder muito dinheiro. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. De facto, existem diferenças frequentes entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa específico de negociação uma das limitações dos resultados de desempenho hidrolítico é que eles são geralmente preparadas com o benefício de HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hidrológico e todos os que podem afetar de forma adversa os resultados da negociação real.